2009/11/14

『サヤ』を考える!

今回は、『サヤ』について考えてみました。 まず、はじめに、通貨ペア名について主要通貨をまとめた早見表を作成しました。

見方は、2組の通貨名を選択し、順位を維持したまま組み合わせれば、通貨ペア名になります。 例) AUD + GBP= GBPAUD ※この図の通貨の組み合わせ(ペア)は全28通りとなります。 また、通貨ペア名は、2つの通貨名称と方向を示しています。 USDJPYで見た場合、1USDを売買できるJPY通貨量を示すことになります。 USDJPY:100=100円/ドル(JPY/USD)となります。 ※通貨名と単位は一見逆に見えます。 ここで下図を想定して、JPYにてUSDを売買する場合、2通りの売買方法が考えられます。 ①直接、売買する方法(USDJPY)
②EUR経由で売買する方法(EURJPY ⇒ EURUSD) 実際に下図のデータを元に計算してみると、(条件:初値を使用) ①:USDJPY:90.17(JPY/USD)
②:EURJPY:134.89(JPY/EUR) EURUSD:1.4866(USD/EUR)  
(JPY/EUR)÷(USD/EUR)=(JPY/USD)  134.89  ÷ 1.4866  = 90.737・・・・
③:①と②の差を計算すると   
②90.73- ①90.17 -= 0.56(これがサヤになります。)
経費(スプレッド+スリペect)以上にサヤが広がった場合、ほぼ確実に利益を獲得できます。
上記内容を例にした場合。(条件:共通スプ(3pips)売買共通スリペ(2pips))
①オーダー『USDJPY:BUY EURJPY:SELL EURUSD:BUY』
②サヤが0.05まで縮まったら全決済するとした場合
③結果は、 元サヤ(0.567)- 決済時のサヤ(0.05)- 経費(3×(0.02+0.03+0.02))=利益(0.44) ほぼノーリスクで利益が上がるわけです。 【現実は・・・・・・】 実は、先に使用したチャートは、GMT(世界標準時)からのズレの異なるデータを補正せずに使用したもので、実際のチャートとは異なります。検証時に発覚したミスをそのまま使用してみました。> _<; 1年に一度ぐらいボーナスとしてほしいところですが、実際は、今年1年分のデータで検証すると5分足初値で最大サヤは9pips程度です。 そのため、経費以下となり事実上利用することができません。 しかし、この方法から派生した方法として、類似した通貨を使用する方法があります。この件に関しては後日としておきます。 いかにリスクを下げる方法を見つけるか模索する中で、『サヤ』が重要なキーワードであるような気がします。 2009/1/1~2009/11/13のサヤランキングです。


【余 談】 とうとうMT5(ベータ版)が登場しました。 データ中に出来高が格納できるようになっており(サンプルデータでは、0ですが・・)注目していきたいと思っています。 また、MQL5を見てみると、何やら面倒くさいことになっている様子です。 一般的なことですが、アプリケーションの汎用性を高めると処理が複雑化することが否めません。 多彩な処理が可能になり、処理が高速化される以上仕方がないことです。 また、早くもMQL4からMQL5にコードを変更するスクリプトの作成も行われているようです。 今後、有能なパーツが公開されていけば、MQL4のスキルでMQL5のEA開発が可能になっていくかもしれません。 (気になるソフト)  CHM Editor  MQL5リファレンスなどのヘルプファイルを直接書き換えできるソフトです。しかも、直接Googleなどを利用して翻訳する機能も付いています。しかし、残念なことに日本語との互換性が悪く文字化けしてしまいます。MQL5リファレンスのロシア語から英語への翻訳はこのソフトを使用したのでしょうか?

3 件のコメント :

GK さんのコメント...

お久しぶりです~
次の記事も楽しみにしています~
ほぼ毎日チェックしてます。

bighope さんのコメント...

GKさんへ
久々に更新してみました。
今後とも可愛がってください!

GK さんのコメント...

更新ありがとう~~
今から 読みます~~