2009/02/08

為替データ(USDJPY)

※ここに記載する内容は、私の思いこみで書かれています。
他の裏付けが取れている内容ではありません。

ヒストグラムを作成してみました。
ヒストグラムとは、データの分布状況を視覚的に認識するため作られたグラフのことです。

データの説明
ティック数1440以上とは、1分間に1回以上行われたデータつまり、1日分のデータがあると思われるデータのみ抽出しました。
データ区間のマイナス領域は、下げ日であった日、プラス領域は、上げ日であった日を表します。
また、横軸の数値が、区間(@0.1)を示し、縦軸がその区間に入るデータの数を示しています。
次のヒストグラムは、系列1が日足、系列2が4時間足、系列3が1時間足を示しています。
縦軸は、そのデータ区間が全体の区間に占める割合をパーセントで示しています。
これらのグラフからわかること
①ほぼ左右対称になっていることから、上げも下げも同様な変化量を持って変化していることが分かる。
②日足でみた場合、終値-初値の値が-2.5から2.5間に99.5% -2.0から2.0間で98.7% -1.5から1.5間で96.5% -1.0から1.0間88.9%のデータが入る。(グラフと元のデータより)
4時間足の場合、終値-初値の値が-1.0/1.0間99.1% -0.5/0.5間93.1% -0.3/0.3間82.3%
1時間足の場合、終値-初値の値が-0.3/0.3間96.0%
今回は、グローバルな視点でデータを検証してみたが、新しい発見ができませんでした。
今後、暇を見て、下記の検証をしてみようと思います。
ここからは、私の勝手な仮説です。
①『値は、動きたがっているようだ!』
値は、絶えず動きたがっていて、その理由を探している。何らかの要因で、その動きが止められた時その力は、蓄積される。
そして、その原因が、解決された時、蓄積された力は、放出される。
②『値動きは、指数関数的な動きをしそうだ!』
絶えず一定の割合で動くのではなく、成長曲線的な(ゴンペルツ曲線や、ロジスティック曲線)動きを見せることが多い。
③『どうも、値動きの激しい時間帯とそうでない時間帯がありそうだ』
たとえば、大きく分けて、アジアが中心となる時間帯とEUが中心となる時間帯とUSAが中心となる時間帯があり、その市場ごとで、値動きに違いがありそうだ。
また、1週間を通して急激なトレンドが発生した場合に週末に戻しが入ることが多そうだ。