2009/02/19

Mizutori_EAの賞味期限


このEAの賞味期限を検討してみました。
対象バージョン:Mizutori20.1_Custom_EA(デフォルト)
使用データ:MQ(2006/1~2009/1)※問題はありますが検証用ということで。
添付グラフの説明:月別に取引回数と利益をまとめてみました。


参考資料:VIX指標(恐怖指数)http://chartpark.com/vix.html
参考資料(VIX指標5年)とグラフを見比べて頂くと類似しているような気がしませんか?
前々から気になっていたことですが、この指標を利用すればある程度このEAの賞味期限がわかってくると思っています。


例えば、VIX30以下になると、極端に取引回数が減少しそれに伴い利益も思うように上げることができなくなってきます。
それが、このEA(20.1)の賞味期限ではないでしょうか?
では、どうすればいいのでしょうか?
パラメータを変更して、取引回数を増やす?
たぶん得策ではありません。
私の考えでは、それを補うための新たなポジション取得条件の追加が必要だと考えています。
そのため、最近のバージョンは、新条件を追加したものが多数存在します。
また、新条件毎のPfの設定もできると面白いかもしれませんね。
もうひとつの賞味期限が、先に訪れるかもしれませんが・・・・・・
ご参考までに・・・・
追記
VIX指数が上限に近づくとどのような動きになるか?という質問がありましたので。
※この内容は、私の予測です。
まず、VIX指数とは、
将来の投資家心理を示す数値として利用されており、英語で「investor fear gauge」、日本語で「恐怖指数」という別名が付けられています。
VIX指数は、通常時10~20の範囲内動き、相場の先行きに不安が生じた時に数値が大きく上昇する特徴があります。 だそうです。 これから予測すると、 ①相場の先行きに不安があれば、投資家は、資金を引き揚げる。 ②引き揚げた資金を違う市場で運用する。(少なからず為替市場にも流れているはず。※市場の出来高がわかればある程度裏付けが取れるかもしれませんが、そのような立場にはいませんので確認が取れません。) ③市場での運用されている方のシステムは、ボラが大きくなれば利益が多くなるシステムだと聞いたことがあります。(順張のシステム?)資金量が増えれば行き過ぎた相場になる。これをウサギだとすると。 ④それを捕食するオオカミが増える。(荒れた相場では、乖離が有効とされているそうです。) ⑤VIXの数値が下がれば、資金が戻る。 ⑥ウサギの餌(資金)が減れば、ウサギも減りオオカミも減る。 ⑦オオカミが減れば、このEAの成績が下がる。 と予測しています。 つまり、このEAは、オオカミ的な要素のEAだと思っています。 ご参考までに・・・・・・