2010/11/29

まねぶ

まねぶとは、【まなぶ(学ぶ)】と同源で、【まねる(真似る)】とも同じ語源である。
そのため、学ぶの語源は【真似ぶ(まねぶ)】とされることも多い。語源由来辞典より
今回は、ATC2010で1位を独走中のbobsley氏のMover3MkIIを真似てみました。
【Mover3MkIIの基本情報】
【Mover3MkIIの予測フローチャート】
【模索結果】 作成したEAのテスト結果にATCTradeを使用して実際の履歴を添付してみました。
※結論から言ってしまえば、完全に一致するEAではありません。 ※ATCTradeは、設定をいじらずに使用しています。
【模索したEAの設定】 ロット調整を行わず、固定0.1Lotとしました。また、注文の中止は無視しています。 その他は、Mover3MkIIの設定を使用しました。
【模索したEAのテスト結果】 期間:2007/01/01~2010/10/31
【模索したEAで別条件を試してみた①】 一度ポジションを持つと逆シグナルが発生しても無視し、現在のポジションを維持していたので、ドテンさせたらどのような結果になるか試してみました。
【模索したEAで別条件を試してみた②】 TP/SLの割合はそのままにし、値幅に応じたTPを設定してみました。 今回は、2日足の値幅(高値-底値)のEMAを基準に使用しました。
【まとめ】 今回は、Mover3MkIIを真似ることでいろいろと勉強させて頂きましが、2008/09月~2009/11月の期間の結果に違和感を感じています。(ちなみにその期間の期待値は、-3.8でした。)データの異常があるのでしょうか?どちらにしてもMover3MkIIの結果ではありません